ניהול סיכונים לסוחרי פרופ פירם — דרודאון, עקביות וכללים
רוב מי שנכשל במבחן פרופ לא נכשל כי הוא הפסיד כסף. הוא נכשל כי הוא הפר כלל — לעיתים קרובות בזמן שהיה ברווח.
שני סוגי דרודאון, ורק אחד מהם אינטואיטיבי
דרודאון יומי
הגבול שאסור לרדת ממנו בתוך יום מסחר אחד. הנקודה שמפילה סוחרים: אצל חלק מהחברות הוא נמדד מהיתרה בתחילת היום, ואצל אחרות מהשיא שהיתרה הגיעה אליו במהלך היום. במקרה השני, יום שבו עלית 800 והתהפכת יכול להפר את הכלל למרות שאתה עדיין ברווח לעומת הבוקר.
דרודאון כולל (trailing)
נגרר אחרי השיא של החשבון ולא זז אחורה. כלומר ככל שתרוויח יותר, כך המרווח שלך מתהדק יחסית ליתרה ההתחלתית. סוחרים שמתמקדים ביתרה הנוכחית ולא במרחק מהשיא מגלים את זה מאוחר מדי.
המסקנה המעשית אחת: המספר שצריך להיות מול העיניים הוא המרחק לגבול, לא היתרה.
כלל העקביות — הכלל שמפיל דווקא את הרווחיים
הרבה חברות דורשות שאף יום בודד לא יהווה יותר מאחוז מסוים מהרווח הכולל (בדרך כלל בסביבות 20% עד 50%, תלוי בחברה). המשמעות מפתיעה: יום טוב מדי יכול לפסול אותך.
סוחר שעשה 4,000 מתוך יעד 6,000 ביום אחד יצטרך להמשיך לסחור ימים נוספים רק כדי לדלל את המשקל של אותו יום. זה הפוך לחלוטין מהאינטואיציה של "הגעתי ליעד, סיימתי".
לכן שווה לדעת מראש מה מקסימום הרווח היומי המותר לך, ולעצור בו — בדיוק כמו שעוצרים בהפסד היומי.
גודל פוזיציה שנגזר מהכללים ולא מהתחושה
במקום להחליט "אני סוחר שני חוזים", גזור את הגודל מהגבול:
- קבע כמה עסקאות מפסידות ברצף אתה מוכן לספוג ביום — שלוש זה מספר סביר.
- חלק את הדרודאון היומי במספר הזה. זו תקרת ההפסד לעסקה.
- גזור מהתקרה ומהמרחק לסטופ כמה חוזים מותרים לך.
דוגמה: דרודאון יומי 2,000, שלוש עסקאות, תקרה של 660 לעסקה. על MNQ (2 דולר לנקודה) עם סטופ של 30 נקודות, זה 660 ÷ (30 × 2) = 11 חוזים. עם סטופ של 60 נקודות זה חמישה. אותו סיכון, גודל אחר — וזה בדיוק העניין.
כמה חשבונות זה יותר מדי
הרבה סוחרים מריצים כמה מבחנים במקביל. זה הגיוני מבחינת הסתברות, אבל יש לו מחיר: יום גרוע אחד פוגע בכל החשבונות בבת אחת, כי אותן החלטות רצות בכולם.
אם אתה מריץ כמה חשבונות, כדאי שיהיה לך מקום אחד שמראה את המרחק לגבול בכולם יחד — אחרת קל מאוד לעקוב אחרי אחד ולהפר בשני.
מה לתעד כשאתה במבחן
- המרחק לגבול בסוף כל יום, לא רק הרווח.
- ימי מסחר שנספרו — לרוב החברות יש מינימום.
- היום הגדול ביותר ביחס לרווח הכולל, בשביל כלל העקביות.
- כל יום שבו התקרבת לגבול — גם אם לא הפרת. שם נמצאים הדפוסים.
מבחן פרופ הוא בעיקר מבחן משמעת, והמשמעת נמדדת בכללים שנשמרו — לא בכסף שנעשה.
לראות את זה על העסקאות שלך
TradeMind מסנכרן את העסקאות מהברוקר ומחשב את הדברים שבמדריך הזה מהנתונים שלך — לא מתבניות.
להמשך קריאה
גילוי סיכון: מסחר בחוזים עתידיים, מט״ח ואופציות כרוך בסיכון מהותי ואינו מתאים לכל אחד. ביצועי עבר אינם מעידים על תוצאות עתידיות. TradeMind הוא יומן מסחר וכלי אנליטיקה — איננו ברוקר, איננו מספקים ייעוץ השקעות ואיננו מבצעים פקודות.
Futures, foreign currency and options trading involves substantial risk and is not appropriate for everyone. Past performance is not indicative of future results.